보조지표 스토캐스틱 지표

1. 스토캐스틱 지표의 원리

스토캐스틱은 자산의 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 범위에서 어느 위치에 있는지를 보여줍니다.

• 가격이 최고가에 가까우면 강한 매수세 → 과매수 상태 가능성.
• 가격이 최저가에 가까우면 강한 매도세 → 과매도 상태 가능성.

2. 스토캐스틱 지표의 구성

스토캐스틱 지표는 두 가지 선으로 구성됩니다:

1. %K (Fast Line): 현재 가격 위치를 나타내는 빠른 선.
2. %D (Signal Line): %K의 이동평균을 나타내는 느린 선.

스토캐스틱 계산 공식

• %K = [(현재 종가 - 최저가) ÷ (최고가 - 최저가)] × 100
• %D = %K의 3일 단순 이동평균(SMA)

값 범위: 0~100

• 20 이하: 과매도
• 80 이상: 과매수

3. 스토캐스틱 기법의 종류

1. Fast Stochastic
   • 원래의 빠른 신호를 사용. 민감도가 높아 변동성 크지만 신호가 많음.
2. Slow Stochastic
   • %K와 %D를 추가로 평활화하여 신호를 줄이고 정확도 증가.
3. Full Stochastic
   • 사용자가 %K와 %D의 기간을 자유롭게 조정 가능.

4. 스토캐스틱 활용법

(1) 과매수/과매도 상태

• 80 이상 (과매수): 매도 신호 가능성 증가.
• 20 이하 (과매도): 매수 신호 가능성 증가.단, 단독 신호로 매매를 결정하기보다는 다른 지표와 함께 사용 권장.

(2) %K와 %D의 교차 신호

• 골든 크로스 (매수 신호): %K가 %D를 아래에서 위로 교차.
• 데드 크로스 (매도 신호): %K가 %D를 위에서 아래로 교차.

(3) 다이버전스 (Divergence)

• 가격이 상승하는데 스토캐스틱이 하락하거나 그 반대일 때 추세 전환 신호로 해석.
  • 강세 다이버전스: 가격 하락, 스토캐스틱 상승 → 상승 반전 가능성.
  • 약세 다이버전스: 가격 상승, 스토캐스틱 하락 → 하락 반전 가능성.

5. 스토캐스틱의 장단점

장점

• 단기 변동성을 효과적으로 포착.
• 간단한 공식으로 다양한 자산군에 적용 가능.
• 과매수/과매도 상태와 신호 교차를 명확히 시각화.

단점

• 변동성이 높은 시장에서는 허위 신호(False Signal)가 많을 수 있음.
• 트렌드 강한 시장에서는 과매수/과매도 상태가 지속될 수 있어 신뢰도 감소.
  → RSI나 MACD 같은 다른 지표와 함께 활용하는 것이 바람직.

6. 스토캐스틱 설정 추천

• 기본 설정: 14일 기간(%K), 3일 이동평균(%D)
• 단기 투자자: 더 짧은 기간 설정 (예: 9일)
• 장기 투자자: 더 긴 기간 설정 (예: 21일)

7. 실전에서의 활용 팁

1. 추세와 함께 활용
   • 상승장에서는 과매도 구간에서 매수 신호만 주로 확인.
   • 하락장에서는 과매수 구간에서 매도 신호를 확인.
2. 다른 지표와 조합
   • RSI, MACD, 볼린저밴드와 병행 사용해 신뢰도 향상.
3. 백테스트 진행
   • 과거 데이터를 통해 전략의 유효성 검증.